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Academic Year/course: 2021/22

525 - Master's in Economics

61340 - Econometrics: a Case Study

Syllabus Information

Academic Year:

2021/22

Subject:

61340 - Econometrics: a Case Study

Faculty / School:

109 - Facultad de Economía y Empresa

Degree:

525 - Master's in Economics

ECTS:

3.0

Year:

Semester:

Second semester

Subject Type:

Optional

Module:

---

1. General information

1.1. Aims of the course

.In order to pass this course, the student must demonstrate knowledge to estimate empirical models, make predictions and be able to interpret these models from an economic point of view.

The course can be understood as an initiation step for the student into the world of research. Given its applied aspect, at the end of the course the student will have several tools that will allow him/her to carry out basic studies on multiple aspects of economics. Therefore, it is a subject that can provide students with very useful elements to carry out all kinds of applied work.

In the context of UNIZAR's commitment to the Sustainable Development Goals (SDGs) included in the United Nations Agenda 2030, it is proposed that the teaching guides include information that makes visible the contribution of each subject to the different SDGs. Given that this issue requires significant reflection, for the 2021-2022 academic year, the incorporation of this information will be optional.

1.2. Context and importance of this course in the degree

1.3. Recommendations to take this course

2. Learning goals

2.1. Competences

2.2. Learning goals

2.3. Importance of learning goals

3. Assessment (1st and 2nd call)

3.1. Assessment tasks (description of tasks, marking system and assessment criteria)

Course assessment will be onsite. In the case of a new pandemic wave assessment will become partly online or fully online. It should be noted that in any online assessment task the student performance may be recorded, following the regulations described in: “https://protecciondatos.unizar.es/sites/protecciondatos.unizar.es/files/users/lopd/gdocencia_reducida.pdf”_

4. Methodology, learning tasks, syllabus and resources

4.1. Methodological overview

The methodology followed in this course is oriented towards achievement of the learning objectives. A wide range of teaching and learning tasks are implemented, such as lectures, student participation, practical activities and autonoomus work (preparation of classes, readings, problems). The practical part prevails over the theoretical one.

Computing resources will be used, especially GRETL, STATA and GAUSS.

All lectures and seminars will be imparted on site. In the case of a new health emergency caused by the current pandemic all teaching will be moved online.

4.2. Learning tasks

The course includes the following learning tasks:

Lectures (20 hours): compulsory attendace
Autonomous work (45 hours): preparation of coursework and assignments, and study
Presentation and defense of assignments (10 hours): compulsory attendance

4.3. Syllabus

The course will address the following topics:

Topic 1. Introduction

Topic 2. Prices, inflation and Exchange rates

Topic 3. Labour market: structuralist models vs hysteresis

Topic 4. Economic cycles

Topic 5. Stochastic convergence

Topic 6. Public Sector models

4.4. Course planning and calendar

Provisional calendar of dates:

Topic	Dates
Prices, inflation and Exchange rates - Persistence - Fractional Integration - Threshold models - STAR models	2nd week February
Labour market: structuralist models vs hysteresis - Structural change - Bai-Perron methodology	4th week February
Economic cycles - Markov-Switching models - Cycle concordance - Cycle dating	2nd week March
Stochastic convergence - Unit root tests - Stationarity tests - Deterministic trends	4th week March
Public Sector models - Cointegration - Error correction mechanism - Johansen methodology	2nd week April
Presentation and discussion of assignments	May

4.5. Bibliography and recommended resources

Curso Académico: 2021/22

525 - Máster Universitario en Economía

61340 - Econometría: estudio de casos

Información del Plan Docente

Año académico:

2021/22

Asignatura:

61340 - Econometría: estudio de casos

Centro académico:

109 - Facultad de Economía y Empresa

Titulación:

525 - Máster Universitario en Economía

Créditos:

3.0

Curso:

Periodo de impartición:

Segundo semestre

Clase de asignatura:

Optativa

Materia:

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1. Información Básica

1.1. Objetivos de la asignatura

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar conocimientos para estimar modelos empíricos, realizar predicciones y ser capaz de interpretar dichos modelos desde un punto de vista económico.

La asignatura puede entenderse como un paso iniciático del alumno en el mundo de la investigación. Dado su aspecto aplicado, al finalizar el curso el alumno dispondrá de diversas herramientas que le permitirán realizar estudios básicos sobre múltiples aspectos de la economía. Por tanto, se trata de una asignatura que le puede proporcionar elementos de gran utilidad para realizar todo tipo de trabajo aplicado.

En el contexto de compromiso de UNIZAR con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluidos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, se propone que las guías docentes incluyan información que visibilice la aportación de cada asignatura a los diferentes ODS. Dado que esta cuestión requiere de una importante reflexión, para el curso 2021-2022 la incorporación de esta información será opcional.

1.2. Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Proporcionar al alumnos conocimientos y herramientas para poder analizar de forma autónoma diversos aspectos de la economía. Por tanto, es una asignatura que potencia y complementa los conocimientos previamente adquiridos, en la medida que permite al alumno comprobar si sus opiniones económicas tienen acomodo empírico.

1.3. Recomendaciones para cursar la asignatura

Conocimientos de Econometría y Teoría Económica

2. Competencias y resultados de aprendizaje

2.1. Competencias

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para fundamentar desde la Teoría Econométrica nuevos instrumentos para diferentes tipos de datos, orientándolas hacia diversas aplicaciones.

2.2. Resultados de aprendizaje

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

2.3. Importancia de los resultados de aprendizaje

- Conocimiento de nuevos instrumentos orientados hacia diversas aplicaciones econométricas

- Saber enfrentarse a diferentes problemas de tipo empírico que se le pueden presentar en su vida profesional

3. Evaluación

3.1. Tipo de pruebas y su valor sobre la nota final y criterios de evaluación para cada prueba

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes actividades de evaluacion

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes actividades de evaluación...

Nota: Está previsto que la evaluación se realice de manera presencial pero si las circunstancias sanitarias lo requieren, se realizará de manera semipresencial u online

Sistema de evaluación	Ponderación mínima	Ponderación máxima
Trabajos realizados, presentación de estos y participación en las clases	50%	50%
Examen final	50%	50%

De acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de Normas de Evaluación de la UZ existirá la posibilidad de una prueba global de evaluación.

4. Metodología, actividades de aprendizaje, programa y recursos

4.1. Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Combinación de exposición teórica por parte del profesor con la participación activa del alumno en los diferentes temas objeto de estudio. El alumno deberá preparar para las clases, las lecturas, problemas o trabajos planteados por el profesor.
La carga práctica predominará sobre la teórica.
Para todos los temas se utilizarán recursos informáticos, en especial GRETL y GAUSS.
En el proceso de aprendizaje es necesario el estudio y esfuerzo individual del alumno.

Está previsto que las clases sean presenciales. No obstante, si fuese necesario por razones sanitarias, las clases podrán impartirse de forma semipresencial u online.

4.2. Actividades de aprendizaje

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes actividades...

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes actividades.

Actividad formativa	Nº Horas	% Presencialidad
Asistencia a clases teóricas	20	100%
Preparación de trabajos y estudio independiente del alumno	45	--------
Presentación y defensa de los trabajos realizados	10	100%

4.3. Programa

Máster (MECES 3)

4.4. Planificación de las actividades de aprendizaje y calendario de fechas clave

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Temas	Fechas aproximadas
Precios, inflación y tipos de cambio - Persistencia - Integración fraccional - Modelos Threshold - Modelos STAR	2º semana Febrero
Mercado Laboral: Modelos estructuralistas vs histéresis - Cambio Estructural - Metodología Bai-Perron	4º semana de Febrero
Determinación de ciclos económicos - Modelos Harkov-Switching - Concordancia Ciclos - Datación de Ciclos	2º semana de Marzo
Convergencia estocástica - Raíces Unitarias - Contrastes de Estacionariedad - Tendencia deterministas	4º semana de Marzo
Modelos de Sector Público - Cointegración - Mecanismo de corrección del error - Metodología Johansen	2º semana de Abril
Presentación y discusión de trabajos	Mayo

Las clases magistrales se impartirán de Febrero a Abril. Las presentaciones de los trabajos se realizarán durante el mes de Mayo.

4.5. Bibliografía y recursos recomendados

No hay registros bibliográficos para esta asignatura